[多选题]
VaR的计算方法有（ ）。
A .局部估值法
B .德尔塔-正态分布法
C .历史模拟法
D .蒙特卡罗模拟法
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习题解析
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1 .在数学上，未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（ ）来度量。
A 未来可能收益率 B 期望收益率 C 收益率的方差 D 收益率的标准差
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95％，所持股票组合的VaR=1 000元”的含义是（ ）。
A 当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95％ B 明天该股票组合有95％的把握，其最大损失不会超过1 000元 C 明天该股票组合有95％的可能，其最大损失会超过1 000元 D 明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5％的可能
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
3 .下列关于主动管理方法的描述正确的是（ ）。
A 采用此种方法的管理者认为证券市场是有效的 B 经常预测市场行情或寻找定价错误的证券 C 坚持“买入并长期持有”的投资策略 D 通常购买分散化程度较高的投资组合
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .关于VaR法，以下说法正确的有（ ）。
A 它可以测量不同市场因子 B 提供了一个统一的方法来测量风险 C 使得不同类型资产的风险之间具有可比性 D 简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
5 .（ ）证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。
A 避税型 B 收入型 C 增长型 D 混合型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .（ ）证券组合的投资者很少会购买分红的普通股。
A 增长型 B 混合型 C 货币市场型 D 收入型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .历史模拟法在计算VaR时具有（ ）的优点。
A 概念直观 B 无需进行分布假设 C 可以有效处理非对称和厚尾问题 D 计算量较小
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
9 .（ ）是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。
A 无为管理法 B 被动管理法 C 乐观管理法 D 积极管理法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会(ISDA)都要求金融机构基于VaR来确定（ ）。
A 内部风险资本计提 B 内部风险控制 C 风险披露 D 交易员的业绩
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
