[多选题]
名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是（ ）。
A .不能回答有多大的可能性会产生损失
B .无法度量不同市场中的总风险
C .不能将各个不同市场中的风险加总
D .都是利用统计学原理对历史数据进行分析
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习题解析
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1 .利率消毒的假设条件是（ ）。
A 市场利率期限结构是正向的 B 市场利率期限结构是反向的 C 市场利率期限结构是水平的 D 市场利率期限结构是拱形的
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .套利面临的风险有（ ）。
A 政策风险 B 市场风险 C 操作风险 D 资金风险
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
3 .根据投资者对（ ）的不同看法，其采用的证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。
A 风险意识 B 市场效率 C 资金的拥有量 D 投资业绩
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .目前已经上市的关于中国概念的股指期货有（ ）。
A 美国芝加哥期权交易所的中国股指期货 B NSDAQ中国企业指数期货 C 新加坡新华富时中国50指数期货 D 香港以恒生中国企业指数为标的的期货合约
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
5 .以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（ ）。
A 长期稳定持有模拟市场指数的证券组合 B 采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的 C 期望获得市场平均收益 D 采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .（ ）证券组合以资本升值（即未来价格上升带来的价差收益）为目标。
A 收入型 B 避税型 C 增长型 D 货币市场型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .VaR法来自于（ ）的融合。
A 资产波动性分析方法 B 资产定价和资产敏感性分析方法 C 对风险因素的统计分析 D 对风险因素的定性分析
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
9 .在数学上，未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（ ）来度量。
A 未来可能收益率 B 期望收益率 C 收益率的方差 D 收益率的标准差
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95％，所持股票组合的VaR=1 000元”的含义是（ ）。
A 当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95％ B 明天该股票组合有95％的把握，其最大损失不会超过1 000元 C 明天该股票组合有95％的可能，其最大损失会超过1 000元 D 明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5％的可能
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
