[多选题]
收益率曲线的表现形态有（ ）。
A .正向收益率曲线
B .反向收益率曲线
C .水平收益率曲线
D .垂直收益率曲线
E .波动收益率曲线
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习题解析
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1 .《巴塞尔新资本协议》将（ ）同步纳入银行资本计量与监管的范围，标志着操作风险管理已经成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。
A 市场风险 B 信用风险 C 声誉风险 D 战略风险 E 操作风险
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
2 .下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（ ）。
A 如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99% B 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 C 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
3 .商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。下列引发操作风险的因素中，属于人员因素的有（ ）。
A 内部欺诈 B 失职违规 C 核心雇员流失 D 财务／会计错误 E 违反用工法
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
4 .下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
A 考虑了“肥尾”现象 B 不能计量非线性金融工具的风险 C 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 D 风险计量的结果受制于历史周期的长度 E 在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
5 .操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面（ ）。
A 数据 B 违反系统安全规定 C 系统设计／开发的战略风险 D 系统的稳定性 E 系统开发，维护成本过高
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
7 .商业银行通常借助（ ），对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。
A 自我评估法 B 缺口分析法 C 因果分析模型 D 资产中性定价模型 E 久期分析法
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
8 .巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有（ ）。
A 置信水平采用99%的单尾置信区间 B 持有期为10个营业日 C 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年 D 至少每3个月更新一次数据 E 至少每6个月更新一次数据
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
9 .下列（ ）不属于流动性的基本要素。
A 时间 B 成本 C 资产规模 D 资金数量
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .商业银行开展操作风险的自我评估的作用包括（ ）。
A 建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化 B 不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力 C 在自我评估基础上...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
