巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有（　）。

1 .商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。下列引发操作风险的因素中，属于人员因素的有（　）。

A 内部欺诈 B 失职违规 C 核心雇员流失 D 财务／会计错误 E 违反用工法

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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2 .下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　）。

A 考虑了“肥尾”现象 B 不能计量非线性金融工具的风险 C 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 D 风险计量的结果受制于历史周期的长度 E 在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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3 .操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面（　）。

A 数据 B 违反系统安全规定 C 系统设计／开发的战略风险 D 系统的稳定性 E 系统开发，维护成本过高

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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4 .收益率曲线的表现形态有（　）。

A 正向收益率曲线 B 反向收益率曲线 C 水平收益率曲线 D 垂直收益率曲线 E 波动收益率曲线

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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5 .商业银行通常借助（　），对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面而有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系。

A 自我评估法 B 缺口分析法 C 因果分析模型 D 资产中性定价模型 E 久期分析法

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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7 .下列（　）不属于流动性的基本要素。

A 时间 B 成本 C 资产规模 D 资金数量

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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8 .商业银行开展操作风险的自我评估的作用包括（　）。

A 建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化 B 不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力 C 在自我评估基础上...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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9 .商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。

A 包括董事会 B 董事会负责监控和评价市场风险管理的全面性 C 前台交易人员不得参与交易的正式确认 D 承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门 E 负责市场风险管理的工作人员应当具备相关的专业知识和技...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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10 .按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是（　）。

A 在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 B 存在严重问题的信贷资产 C 可以出售 D 商业银行可出售的贷款组合

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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