[单选题]
下列关于商业银行每一项风险资产的预期损失公式正确的是（ ）。
A .预期损失＝违约概率×违约风险暴露×违约损失率
B .预期损失＝违约频率×违约风险暴露×违约损失率
C .预期损失＝违约风险暴露×违约损失率
D .预期损失＝违约概率×违约风险暴露
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习题解析
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1 .风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比例，属于静态监测指标。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
提问时间:
2021-08-24
2 .以下不属于零售风险暴露的是（ ）。
A 个人住房抵押贷款 B 合格循环零售风险暴露 C 中小企业风险暴露 D 其他零售风险暴露
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单选题
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2021-08-24
3 .信贷资产证券化需要双方进行信用评级。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-24
4 .商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度是客户评级，第二维度是（ ）。
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单选题
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2021-08-24
5 .如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务（ ）。
A 市场价值 B 清算价值 C 经济价值 D 账面价值
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单选题
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2021-08-24
7 .识别和分析集团法人客户信用风险，对所有集团法人客户的架构必须（ ）进行维护，更新集团内的成员单位。
A 每月 B 每季 C 每半年 D 每年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .实践中，集中度风险管理的最佳方式是（ ）。
A 分层管理 B 限额管理 C 统筹管理 D 内控管理
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .（ ）比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
A CreditMetrics模型 B Credit Portfolio View模型 C Credit Risk+模型 D Credit Monitor模型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .（ ）可分为财务风险预警和非财务风险预警。
A 行业风险预警 B 区域风险预警 C 法人客户风险预警 D 信用风险预警
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
