（　）比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

1 .商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度是客户评级，第二维度是（　）。

A 债务人评级 B 债项评级 C 不良贷款评级 D 贷款评级

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务（　）。

A 市场价值 B 清算价值 C 经济价值 D 账面价值

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .下列关于商业银行每一项风险资产的预期损失公式正确的是（　）。

A 预期损失＝违约概率×违约风险暴露×违约损失率 B 预期损失＝违约频率×违约风险暴露×违约损失率 C 预期损失＝违约风险暴露×违约损失率 D 预期损失＝违约概率×违约风险暴露

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .识别和分析集团法人客户信用风险，对所有集团法人客户的架构必须（　）进行维护，更新集团内的成员单位。

A 每月 B 每季 C 每半年 D 每年

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .实践中，集中度风险管理的最佳方式是（　）。

A 分层管理 B 限额管理 C 统筹管理 D 内控管理

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .（　）可分为财务风险预警和非财务风险预警。

A 行业风险预警 B 区域风险预警 C 法人客户风险预警 D 信用风险预警

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .当银行的存款政策对客户的债务承受能力产生负面影响时，对授信限额的调节系数（　）。

A 小于1 B 大于1 C 等于1 D 等于0

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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9 .某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（　）亿元。

A 0.8 B 4 C 1 D 3.2

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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10 .（　）即狭义的资产证券化，是指将缺乏流动性但能够产生可预计的未来现金流的资产，通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包，进而转换成为在金融市场上可以出售并流通的证券的过程。

A 信贷资产证券化 B 实体资产证券化 C 证券资产证券化 D 现金资产证券化

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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