[单选题]
下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。
A .久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响
B .如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C .如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D .对于利率的大幅变动（大于1%），久期分析的结果会不够准确
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习题解析
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1 .2009年，张某向银行申请了50万元的个人住房贷款，期限为15年。由于手续欠缺，其抵押程序不完善。贷款发放后不久，张某因车祸去世，其贷款处于高风险状态。这属于引发操作风险的（ ）。
A 个人因素 B 内部流程 C 外部事件 D 系统缺陷
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2021-08-22
2 .某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10％，假设市场利率突然下降1％，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
A 上涨1.84元 B 下跌1.84元 C 上涨2.02元 D 下跌2.02元
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3 .2010年3月14日如意卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括如意、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（ ）引发的风险。
A 人员因素 B 系统缺陷 C 内部流程 D 外部事件
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2021-08-22
5 .（ ）可以识别哪些风险因素与风险损失具有高度的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和有效率。
A 因果分析模型 B 自我评估法 C 关键风险指标法 D 情景模拟法
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2021-08-22
7 .下列不属于风险评估要素的是（ ）。
A 内部操作风险损失事件数据 B 信息系统 C 外部相关损失数据 D 业务经营环境
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2021-08-22
8 .某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合（ ）。
A 在2天中的收益有98％的可能性不会超过2万元 B 在2天中的收益有98％的可能性会超过2万元 C 在2天中的损失有98％的可能性不会超过2万元 D 在2天中的损失有98％的可能性会超过2万元
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2021-08-22
9 .（ ）应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。
A 外部相关损失数据 B 内部操作风险损失数据 C 情景分析 D 信息系统
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2021-08-22
10 .用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。
A 2 B 3 C 4 D 6
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2021-08-22
