[单选题]
某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合（ ）。
A .在2天中的收益有98％的可能性不会超过2万元
B .在2天中的收益有98％的可能性会超过2万元
C .在2天中的损失有98％的可能性不会超过2万元
D .在2天中的损失有98％的可能性会超过2万元
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习题解析
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1 .2010年3月14日如意卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括如意、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（ ）引发的风险。
A 人员因素 B 系统缺陷 C 内部流程 D 外部事件
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单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（ ）。
A 压力测试可以对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 B 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 C 压力测试应包括收益率曲线出现不利于银行的移动产生的影响 D 应当不定期对压力测试的设计...
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单选题
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2021-08-22
3 .（ ）可以识别哪些风险因素与风险损失具有高度的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和有效率。
A 因果分析模型 B 自我评估法 C 关键风险指标法 D 情景模拟法
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2021-08-22
4 .下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。
A 久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响 B 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C 如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D 对于利率的大幅变动（大于1%），久期分析的结果会不够准确
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单选题
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2021-08-22
5 .下列不属于风险评估要素的是（ ）。
A 内部操作风险损失事件数据 B 信息系统 C 外部相关损失数据 D 业务经营环境
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单选题
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2021-08-22
7 .（ ）应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。
A 外部相关损失数据 B 内部操作风险损失数据 C 情景分析 D 信息系统
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单选题
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2021-08-22
8 .用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。
A 2 B 3 C 4 D 6
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2021-08-22
9 .面对可缓释的操作风险，商业银行采取的措施不包括（ ）。
A 改变市场定位 B 制定连续营业方案 C 购买保险 D 业务外包
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2021-08-22
10 .下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A 不能预测突发事件的风险 B 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D 充分度量了非线性金融工具的风险
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单选题
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2021-08-22
