[多选题]
下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（ ）。
A .多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
B .空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）
C .多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0）
D .空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
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习题解析
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1 .下列关于期权的表述中，不正确的是（ ）。
A 投资人购买期权合约必须支付期权费，作为不承担义务的代价 B 期权属于衍生金融工具 C 一个公司的股票期权在市场上被交易，说明该公司从期权市场上筹集了资金 D 期权出售人不一定拥有标的资产，期权购买人也不一定真的...
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单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .如果股价小于执行价格时，组合净收入不随股价的变化而变化，则该期权的投资策略属于（ ）。
A 保护性看跌期权 B 抛补看涨期权 C 对敲 D 保护性看跌期权＋抛补看涨期权
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单选题
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2021-08-22
3 .下列不属于期权估价原理的是（ ）。
A 复制原理 B 风险中性原理 C 风险回避原理 D 套期保值原理
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2021-08-22
4 .布莱克—斯科尔斯模型的参数—无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率。这个利率是指（ ）。
A 国库券的票面利率 B 国库券的年市场利率 C 国库券的到期年收益率 D 按连续复利和市场价格计算的到期收益率
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单选题
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2021-08-22
5 .在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25%，股价上升百分比为20%，则以年表示的时段长度t的数值为（ ）。
A 0.13 B 0.53 C 0.45 D 0.25
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单选题
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2021-08-22
7 .甲投资者购买一股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权，下列表述中正确的有（ ）。
A 该投资组合属于股票加空头看涨期权组合 B 这种投资组合被称为“抛补看涨期权” C 该组合到期时不需要另外补进股票 D 该组合缩小了未来的不确定性
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2021-08-22
8 .某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（ ）。
A 该期权处于折价状态 B 该期权处于实值状态 C 该期权一定会被执行 D 该期权不一定会被执行
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2021-08-22
9 .列关于看涨期权的表述中，正确的有（ ）。
A 期权价值的上限是股价 B 期权价值的下限是内在价值 C 股票价格为零时，期权的价值也为零 D 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分平行
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2021-08-22
10 .某人买入一份看涨期权，执行价格为21元，期权费为3元，则（ ）。
A 只要市场价格高于21元，投资者就能盈利 B 只要市场价格高于24元，投资者就能盈利 C 投资者的最大损失为3元 D 投资者最大收益不确定
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2021-08-22
