[单选题]
布莱克—斯科尔斯模型的参数—无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率。这个利率是指（ ）。
A .国库券的票面利率
B .国库券的年市场利率
C .国库券的到期年收益率
D .按连续复利和市场价格计算的到期收益率
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习题解析
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1 .要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当内容具体确定且表明经要约人承诺，要约人受该意思表示约束。（ ）
Y 对 N 错
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2021-08-22
2 .如果已知期权的价值为10元，期权的时间价值为6元，则该期权的内在价值为（ ）元。
A 0 B 9 C 4 D －1
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7 .在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25%，股价上升百分比为20%，则以年表示的时段长度t的数值为（ ）。
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2021-08-22
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多选题
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2021-08-22
9 .甲投资者购买一股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权，下列表述中正确的有（ ）。
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2021-08-22
10 .某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（ ）。
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多选题
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2021-08-22
