列关于看涨期权的表述中，正确的有（ ）。
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习题解析
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1 .布莱克—斯科尔斯模型的参数—无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率。这个利率是指（ ）。
A 国库券的票面利率 B 国库券的年市场利率 C 国库券的到期年收益率 D 按连续复利和市场价格计算的到期收益率
2 .在多期二叉树模型中，已知标的资产连续复利收益率的方差为25%，股价上升百分比为20%，则以年表示的时段长度t的数值为（ ）。
A 0.13 B 0.53 C 0.45 D 0.25
3 .下列关于期权到期日价值的表述中，正确的有（ ）。
A 多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0） B 空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0） C 多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0） D 空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格...
4 .甲投资者购买一股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权，下列表述中正确的有（ ）。
A 该投资组合属于股票加空头看涨期权组合 B 这种投资组合被称为“抛补看涨期权” C 该组合到期时不需要另外补进股票 D 该组合缩小了未来的不确定性
5 .某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（ ）。
A 该期权处于折价状态 B 该期权处于实值状态 C 该期权一定会被执行 D 该期权不一定会被执行
7 .某人买入一份看涨期权，执行价格为21元，期权费为3元，则（ ）。
A 只要市场价格高于21元，投资者就能盈利 B 只要市场价格高于24元，投资者就能盈利 C 投资者的最大损失为3元 D 投资者最大收益不确定
8 .下列关于风险中性原理的表述中，正确的有（ ）。
A 假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率 B 风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 C 在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值 D 在风...
9 .下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（ ）。
A 未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B 看涨期权只能在到期日执行 C 股票或期权的买卖没有交易成本 D 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
10 .下列关于实物期权的表述中，正确的有（ ）。
A 扩张期权属于看涨期权 B 在扩张期权中，计算第二期项目的净现值时，对于营业现金流量应该使用有风险的折现率折现，而对于投资额，应该使用无风险的折现率折现 C 放弃期权中的清算价值指的是残值的变现收入 D 时机选择...
