[单选题]
假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能：上升20%；下降18%，该股票不派发红利。半年的无风险报酬率为3%，股价上行和下行的概率分别分（ ）。
A .0.6634；0.3366
B .0.4456；0.5544
C . 0.2238；0.7762
D .0.5526；0.4474
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .现在是2011年3月31日，已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的政府债券的价格为1100元，则该政府债券的连续复利率为（ ）。
A 3.25% B 8.86% C 6.81% D 10.22%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（ ）。
A 预计标的资产的市场价格将会发生剧烈变动，不知道升高还是降低 B 预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨 C 预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌 D 预计标的资产的市场价格稳定
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .某投资人同时购进一只某股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则到期日股价为（ ）时，该投资人损失最大。
A 等于执行价格 B 等于目前股价 C 大于执行价格 D 小于目前股价
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .某投资人同时购买了1股以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，期权的执行价格均为25元，到期时间均为3个月。看涨期权费为5元，看跌期权费为6元。如果到期日股价为20元，则该投资人净损益为（ ）元。
A －4 B －6 C －5 D －1
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .某投资人同时购买了1股以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，期权的执行价格均为25元，到期时间均为3个月。看涨期权费为3元，看跌期权费为2元。如果到期日股价为32元，则该投资人到期日净收入为（ ）元。
A 4 B 5 C 2 D 7
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为65元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升22.56％ 或者降低18.4％。无风险报酬率为每年4％，假设该股票不派发红利，则利用风险中性原理计算期权价值过程中涉及的下列数据，不正确的是（ ）。
A 股价上行时期权到期日价值为8.536元 B 期望报酬率为4％ C 下行概率为0.5020 D 期权的现值为4.1675元
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .公司目前的股票市价为100元，期权市场上以1股该股票为标的资产的、到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为98元，年无风险报酬率为4%。若看涨期权的价值为16.03元，则看跌期权价值为（ ）元。
A 16.03 B 12.11 C 2 D 14.03
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险报酬率为4%，则看涨期权的价格为（ ）。
A 5元 B 9.15元 C 0元 D 10元
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，12个月后到期，看跌期权的价格为0.6元，看涨期权的价格为0.72元，若无风险年报酬率为4.17%，则股票的现行价格为（ ）。
A 20.52元 B 19.08元 C 19.32元 D 20元
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
