[单选题]
同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（ ）。
A .预计标的资产的市场价格将会发生剧烈变动，不知道升高还是降低
B .预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
C .预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
D .预计标的资产的市场价格稳定
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .在布莱克—斯科尔斯期权定价模型中，比较难估计的参数是（ ）。
A 股票价格 B 股票报酬率的标准差 C 执行价格 D 至到期日的剩余年限
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .已知ABC公司2009年的股价为30元，每股股利1.5元；2010年的股价为40元，每股股利2元。则2010年的该公司股票的连续复利报酬率为（ ）。
A 33.65% B 45% C 37.16% D 37%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .甲股票预计第一年的股价为8元，第一年的股利为0.8元，第二年的股价为10元，第二年的股利为1元，则按照连续复利计算的第二年的股票报酬率为（ ）。
A 37.5% B 31.85% C 10.44% D 30%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .假设现值为100元，半年后终值为120元，则连续复利年利率是（ ）。
A 9.12% B 18.23% C 36.46% D 44%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .现在是2011年3月31日，已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的政府债券的价格为1100元，则该政府债券的连续复利率为（ ）。
A 3.25% B 8.86% C 6.81% D 10.22%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .某投资人同时购进一只某股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则到期日股价为（ ）时，该投资人损失最大。
A 等于执行价格 B 等于目前股价 C 大于执行价格 D 小于目前股价
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .某投资人同时购买了1股以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，期权的执行价格均为25元，到期时间均为3个月。看涨期权费为5元，看跌期权费为6元。如果到期日股价为20元，则该投资人净损益为（ ）元。
A －4 B －6 C －5 D －1
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .某投资人同时购买了1股以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，期权的执行价格均为25元，到期时间均为3个月。看涨期权费为3元，看跌期权费为2元。如果到期日股价为32元，则该投资人到期日净收入为（ ）元。
A 4 B 5 C 2 D 7
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能：上升20%；下降18%，该股票不派发红利。半年的无风险报酬率为3%，股价上行和下行的概率分别分（ ）。
A 0.6634；0.3366 B 0.4456；0.5544 C 0.2238；0.7762 D 0.5526；0.4474
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
