[单选题]
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，12个月后到期，看跌期权的价格为0.6元，看涨期权的价格为0.72元，若无风险年报酬率为4.17%，则股票的现行价格为（ ）。
A .20.52元
B .19.08元
C .19.32元
D .20元
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .某投资人同时购买了1股以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，期权的执行价格均为25元，到期时间均为3个月。看涨期权费为3元，看跌期权费为2元。如果到期日股价为32元，则该投资人到期日净收入为（ ）元。
A 4 B 5 C 2 D 7
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能：上升20%；下降18%，该股票不派发红利。半年的无风险报酬率为3%，股价上行和下行的概率分别分（ ）。
A 0.6634；0.3366 B 0.4456；0.5544 C 0.2238；0.7762 D 0.5526；0.4474
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为65元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升22.56％ 或者降低18.4％。无风险报酬率为每年4％，假设该股票不派发红利，则利用风险中性原理计算期权价值过程中涉及的下列数据，不正确的是（ ）。
A 股价上行时期权到期日价值为8.536元 B 期望报酬率为4％ C 下行概率为0.5020 D 期权的现值为4.1675元
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .公司目前的股票市价为100元，期权市场上以1股该股票为标的资产的、到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为98元，年无风险报酬率为4%。若看涨期权的价值为16.03元，则看跌期权价值为（ ）元。
A 16.03 B 12.11 C 2 D 14.03
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险报酬率为4%，则看涨期权的价格为（ ）。
A 5元 B 9.15元 C 0元 D 10元
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年报酬率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（ ）元。
A 63.65 B 63.60 C 62.88 D 62.80
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（ ）元。
A 6 B 6.89 C 13.11 D 14
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险收益率为8%，如果看跌期权的价格为10元，看涨期权的价格应为（ ）元。
A 6.50 B 6.89 C 13.11 D 6
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .在期权价值大于0的前提下，假设其他因素不变，以下能降低看跌期权价值的是（ ）。
A 无风险利率降低 B 红利增加 C 标的物价格降低 D 执行价格降低
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
