[单选题]
利率预测的内容不包括（ ）。
A .利率变动方向预测
B .利率变动水平预测
C .利率周期转折点的预测
D .利率政策的预测
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习题解析
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1 .总敞口头寸计算方法中，较为激进的计量方法是（ ）。
A 累计总敞口头寸法 B 净总敞口头寸法 C 短边法 D 盯市
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（ ）。
A 建立完善的内部控制体系 B 正确划分银行账簿与交易账簿 C 制定合理的中长期经营战略 D 正确划分表内业务和表外业务
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。
A 损失概率 B 持有期 C 概率分布 D 损失事件
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（ ）乘积的差额。
A 收益率 B 资产负债率 C 现金率 D 市场利率
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .商业银行为保护资本充足率不受汇率变化而持有的外汇头寸是指（ ）。
A 结构性外汇敞口 B 各币种净敞口 C 黄金净头寸 D 累计总敞口头寸
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .商业银行可以选择（ ）计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产。
A 权重法和内部评级法 B 标准法和内部模型法 C 权重法和内部模型法 D 现期风险暴露法和内部评级法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .结构性外汇敞口是指商业银行为保护资本充足率不受汇率变化而持有的外汇头寸，应满足的条件不包括（ ）。
A 非交易性头寸 B 持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率 C 交易性头寸 D 结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .关于巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规中基于ES的内部模型法计量体系的说法，错误的是（ ）。
A 需建立内部模型法持续评估机制 B 内部模型法资本计量以ES替代VaR C 提出可建模风险因子的资本计量要求 D 需同步计算各交易台的标准法资本
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账簿整体收益和经济价值遭受损失的风险是（ ）。
A 利率风险 B 市场风险 C 汇率风险 D 银行账簿利率风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
