[单选题]
关于巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规中基于ES的内部模型法计量体系的说法，错误的是（ ）。
A .需建立内部模型法持续评估机制
B .内部模型法资本计量以ES替代VaR
C .提出可建模风险因子的资本计量要求
D .需同步计算各交易台的标准法资本
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习题解析
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1 .久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（ ）乘积的差额。
A 收益率 B 资产负债率 C 现金率 D 市场利率
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .商业银行为保护资本充足率不受汇率变化而持有的外汇头寸是指（ ）。
A 结构性外汇敞口 B 各币种净敞口 C 黄金净头寸 D 累计总敞口头寸
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .利率预测的内容不包括（ ）。
A 利率变动方向预测 B 利率变动水平预测 C 利率周期转折点的预测 D 利率政策的预测
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .商业银行可以选择（ ）计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产。
A 权重法和内部评级法 B 标准法和内部模型法 C 权重法和内部模型法 D 现期风险暴露法和内部评级法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .结构性外汇敞口是指商业银行为保护资本充足率不受汇率变化而持有的外汇头寸，应满足的条件不包括（ ）。
A 非交易性头寸 B 持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率 C 交易性头寸 D 结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账簿整体收益和经济价值遭受损失的风险是（ ）。
A 利率风险 B 市场风险 C 汇率风险 D 银行账簿利率风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .交易对手信用风险管理措施包括（ ）。
A 在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理 B 在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理 C 在管理手段上，改进交易对手信用风险计...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
9 .下列属于市场风险资本计量标准法内容的有（ ）。
A 头寸拆分 B 利率风险 C 汇率风险 D 商品风险 E 期权风险
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
10 .作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。
A 期权风险 B 重新定价风险 C 收益率曲线风险 D 基准风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
