[单选题]
大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用（ ）方法。
A .互换套期保值交易
B .连续套期保值交易
C .系列套期保值交易
D .交叉套期保值交易
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习题解析
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1 .最优证券组合为（ ）。
A 所有有效组合中预期收益最高的组合 B 无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合 C 最小方差组合 D 所有有效组合中获得最大的满意程度的组合
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .关于基差，以下说法不正确的是（ ）。
A 期货保值的盈亏取决于基差的变动 B 当基差变小时，有利于卖出套期保值者 C 如果基差保持不变，则套期保值目标实现 D 基差指的是某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .（ ）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
A 詹森指数 B 贝塔指数 C 夏普指数 D 特雷诺指数
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时，人们会在期货市场上寻找与现货（ ）的品种，以其作为替代品进行套期保值。
A 在功能上互补性强 B 期限相近 C 功能上比较相近 D 地域相同
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .夏普指数是（ ）。
A 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .特雷诺指数是（ ）。
A 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .关于套利，以下说法正确的是（ ）。
A 套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化 B 套利获得利润的关键是差价的变动 C 套利和期货投机是截然不同的交易方式 D 套利属于单向投机
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .与市场组合相比，夏普指数高表明（ ）。
A 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好 B 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好 C 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差 D 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .（ ）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
A 市场内价差套利 B 市场间价差套利 C 期现套利 D 跨品种价差套利
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
