[单选题]
关于套利，以下说法正确的是（ ）。
A .套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化
B .套利获得利润的关键是差价的变动
C .套利和期货投机是截然不同的交易方式
D .套利属于单向投机
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习题解析
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1 .（ ）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
A 詹森指数 B 贝塔指数 C 夏普指数 D 特雷诺指数
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时，人们会在期货市场上寻找与现货（ ）的品种，以其作为替代品进行套期保值。
A 在功能上互补性强 B 期限相近 C 功能上比较相近 D 地域相同
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .夏普指数是（ ）。
A 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致，因此，在股指期货套期保值中通常都采用（ ）方法。
A 互换套期保值交易 B 连续套期保值交易 C 系列套期保值交易 D 交叉套期保值交易
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .特雷诺指数是（ ）。
A 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 B 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 C 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .与市场组合相比，夏普指数高表明（ ）。
A 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好 B 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好 C 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差 D 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .（ ）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
A 市场内价差套利 B 市场间价差套利 C 期现套利 D 跨品种价差套利
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .（ ）的出现标志着现代证券组合理论的开端。
A 《证券投资组合原理》 B 资本资产定价模型 C 单一指数模型 D 《证券组合选择》
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .（ ）又被称为跨期套利。
A 市场内价差套利 B 市场间价差套利 C 期现套利 D 跨品种价差套利
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
