巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（　）。

1 .面对可缓释的操作风险，商业银行采取的措施不包括（　）。

A 改变市场定位 B 制定连续营业方案 C 购买保险 D 业务外包

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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2 .下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（　）。

A 不能预测突发事件的风险 B 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D 充分度量了非线性金融工具的风险

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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3 .系统缺陷引发的风险不包括（　）。

A 系统开发的风险 B 系统维护的风险 C 系统设计的风险 D 系统报告的风险

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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4 .计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

A 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B 风险度量的结果受制于历史周期的长短 C 无法充分计量非线性金融工具的风险 D 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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5 .选择关键风险指标的基本原则不包括（　）。

A 相关性 B 可计量性 C 自上而下 D 风险敏感性

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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7 .在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉占比的计算公式是（　）。

A 未解决的客户投诉数量／所有客户投诉数量 B 所有服务已解决的客户投诉数量／所有服务交易数量 C 每项产品已解决的投诉数量／该项产品的投诉数量 D 每项产品客户投诉数量／该产品交易数量

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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8 .（　）应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。

A 董事会 B 高级管理层 C 董事会和高级管理层 D 总经理

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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9 .（　）是现代商业银行控制操作风险的基石。

A 健全的内部控制体系 B 合规文化 C 完善的公司治理结构 D 信息系统

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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10 .下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。

A 事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进 B 事后检验是调整和改进市场风险计量方法的一种方法 C 若估算...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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