[单选题]
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A .风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B .风险度量的结果受制于历史周期的长短
C .无法充分计量非线性金融工具的风险
D .以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
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习题解析
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1 .（ ）应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。
A 外部相关损失数据 B 内部操作风险损失数据 C 情景分析 D 信息系统
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。
A 2 B 3 C 4 D 6
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .面对可缓释的操作风险，商业银行采取的措施不包括（ ）。
A 改变市场定位 B 制定连续营业方案 C 购买保险 D 业务外包
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A 不能预测突发事件的风险 B 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D 充分度量了非线性金融工具的风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .系统缺陷引发的风险不包括（ ）。
A 系统开发的风险 B 系统维护的风险 C 系统设计的风险 D 系统报告的风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .选择关键风险指标的基本原则不包括（ ）。
A 相关性 B 可计量性 C 自上而下 D 风险敏感性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（ ）。
A 置信水平采用99％的单尾置信区间 B 持有期为10个营业日 C 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D 至少每3个月更新一次数据
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉占比的计算公式是（ ）。
A 未解决的客户投诉数量／所有客户投诉数量 B 所有服务已解决的客户投诉数量／所有服务交易数量 C 每项产品已解决的投诉数量／该项产品的投诉数量 D 每项产品客户投诉数量／该产品交易数量
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .（ ）应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。
A 董事会 B 高级管理层 C 董事会和高级管理层 D 总经理
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
