已知风险资产组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有（ ）。
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习题解析
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1 .甲公司有关投资业务资料如下：2×17年1月2日，甲公司对乙公司投资，取得乙公司90%的股权，取得成本为9 000万元，乙公司可辨认净资产公允价值总额为9 500万元。甲公司和乙公司在交易前不存在任何关联方关系。按购买日公允价值计算的2×17年乙公司净利润为4 000万元，乙公司因其他债权投资增加其他综合收益500万元；按购买日公允价值计算的2×18年前6个月乙公司实现的净利润为3 000万元。假定乙公司一直未进行利润分配。2×18年7月1日，甲公司将其持有的对乙公司70%的股权出售给某企业，出售取得价款8 000万元，甲公司按净利润的10%提取盈余公积。在出售70%的股权后，甲公司对乙公司的持股比例为20%，在被投资单位董事会中派有代表，但不能对乙公司生产经营决策实施控制。对乙公司长期股权投资应由成本法改为按照权益法核算。2×18年7月1日剩余股权在丧失控制权日的公允价值为2 300万元。不考虑所得税影响和其他因素。下列有关甲公司的会计处理，正确的有（ ）。
A 2×17年1月2日合并报表投资确认的商誉为450万元 B 2×18年7月1日甲公司个别报表中确认处置长期股权投资损益1 000万元 C 2×18年7月1日影响甲公司个别报表投资收益1 600万元 D 2×18年7月1日影响甲公司个别报表其他综合收益100万元
2 .下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，不正确的是（ ）。
A 机会集曲线可以不存在无效集 B 最小方差组合点可以是机会集曲线上报酬率最小的点 C 相关系数越小，机会集曲线弯曲程度越小 D 机会集曲线上报酬率最大的点就是最大方差组合点
3 .关于两种证券组合风险的计量，下列表述不正确的是（ ）。
A 组合的贝塔系数和组合标准差均采用加权平均法计算 B 相关系数越小，组合的标准差越小 C 组合标准差可能低于两种证券中最低的标准差 D 不相关的两种证券的组合也可以分散风险
4 .下列有关证券投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。
A 证券投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和...
5 .有一笔递延年金，前两年没有现金流入，后四年每年年初流入100万元，折现率为10%，则关于其现值的计算表达式中正确的有（ ）。
A 100×（P/F，10%，2）＋100×（P/F，10%，3）＋100×（P/F，10%，4）＋100×（P/F，10%，5） B 100×［（P/A，10%，6）－（P/A，10%，2）］ C 100×［（P/A，10%，3）＋1］×（P/F，10%，2） D 100×［（F/A，10%，5）－1］×（P/F，10%，6）
7 .甲持有市场组合M，乙持有非市场组合N，根据投资组合理论，下列说法正确的有（ ）。
A 资本市场线模型可用来反映甲持有资产M的风险与报酬的关系 B 证券市场线模型可用来反映乙持有资产N的风险与报酬的关系 C 资本市场线模型可用来反映乙持有资产N的风险与报酬的关系 D 证券市场线模型可用来反映甲持有资产M...
8 .不考虑无风险资产的情况下，关于投资组合风险与报酬的关系，下列说法不正确的有（ ）。
A 资产组合的期望报酬率介于组合内单项资产的最低收益率与最高收益率之间 B 两项资产构成的组合的期望收益率与组合标准差成线性关系 C 两项资产构成的组合只有在机会集向左凸出时具有风险分散效应 D 两项资产构成的组合...
9 .若年报价利率为10%，则下列说法正确的是（ ）。
A 若利息是按季支付，则计息期利率为2.5% B 连续复利有效年利率为e10%-1 C 等价的连续复利年利率（报价）为ln（1+10%） D 等价的两年期，单利计息，到期一次还本付息债券的票面利率（报价）为10.5%
10 .关于社会资源的配置方式的说法，正确的有（ ）。
A 市场配置方式在经济体制上的反映就是市场经济 B 计划配置方式有指令性计划和指导性计划两种 C 指令性计划对资源配置起间接的导向性的作用 D 指导性计划是一种由政府集中配置资源的方式 E 计划配置方式在经济体制上的反...
