[多选题]
下列说法不正确的有（ ）。
A .风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险
B .股票价格的上升百分比就是股票投资的收益率
C .风险中性原理下，所有证券的预期收益率都是无风险收益率
D .根据风险中性原理，期权价值等于期权执行日的净损益使用无风险利率折现
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习题解析
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1 .假设正保公司股票现在的市价为40元。一年以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价格时，如果已知该期权的执行价格为20元，套期保值比率为（ ）。
A 1.45 B 1 C 0.42 D 0.5
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单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .（2013）某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（ ）元。
A 6 B 6.89 C 13.11 D 14
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单选题
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2021-08-23
3 .某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（ ）元。
A 13 B 6 C －5 D －2
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单选题
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2021-08-23
4 .利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（ ）。
A 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从股价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值 B 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从股价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 C 模型中的无风险利率应采...
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多选题
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2021-08-23
5 .下列关于期权的说法中，不正确的是（ ）。
A 看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格 B 看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格 C 同时购买某股票的看涨期权和...
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多选题
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2021-08-23
7 .已知Ｆ公司股票的市场价格为30元，市场上有以该公司股票为标的的、执行价格为35元的看涨期权。下列关于该期权的叙述中正确的是（ ）。
A 该期权内在价值为－5元 B 该期权为虚值期权 C 该期权价值等于0 D 如果该期权市场价格为1元，则其时间溢价为1元
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多选题
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2021-08-23
8 .在房地产评估中，资本化率又称（ ）。
A 还原利率 B 实际利率 C 成本利率 D 利税率
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单选题
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2021-08-23
9 .在正常情况下，用于房地产价值评估的收益应该是房地产的（ ）。
A 实际总收益－实际总费用 B 实际总收益－客观总费用 C 客观总收益－实际总费用 D 客观总收益－客观总费用
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单选题
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2021-08-23
10 .运用收益法评估房地产时，房地产总费用通常包括（ ）。
A 管理费+折旧费+保险费+税金 B 管理费+折旧费+保险费+税金+空房损失费 C 管理费+维修费+折旧费+保险费+税金+空房损失费 D 管理费+维修费+保险费+税金
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单选题
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2021-08-23
