[单选题]
（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
A .久期
B .凸性
C .β系数
D .回撤
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习题解析
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1 .（ ）认为，在不考虑税、破产成本、信息不对称并且假设在有效市场里面，企业价值不会因为企业融资方式改变而改变。
A 阿罗德不可能定理 B 福利经济学第一定理 C 帕累托最优定理 D 莫迪利亚尼-米勒定理
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .关于债券的流动性风险，下列说法错误的是（ ）。
A 买卖差价较小的债券的流动性比较高 B 如果变现的速度很快，债券的流动性比较低 C 交易不活跃的债券通常有较大的流动性风险 D 买卖流动性高的债券的风险低于买卖流动性低的债券
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .风险价值又称（ ）。
A 下行风险 B 风险敞口 C 风险溢价 D 风险报酬
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .方差—协方差法又称为（ ）。
A 参数法 B 历史模拟法 C 最小二乘法 D 蒙特卡洛模拟法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .下列不属于基于收益率及方差的风险指标的是（ ）。
A 久期 B 回撤 C 波动率 D 下行风险标准差
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .某基金根据历史数据计算出来的β系数为2，则该基金（ ）。
A 属于市场中性策略 B 净值变化幅度比市场大 C 净值变化幅度与市场一致 D 净值变化方向与市场相反
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .某基金根据历史数据计算出来的β系数为1，则该基金（ ）。
A 属于市场中性策略 B 价格变动幅度比市场大 C 价格变动幅度与市场一致 D 价格变动方向与市场相反
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6%，7%和8%，市场无风险收益率为10%，该基金的下行标准差为（ ）。
A 1.45% B 2% C 3.1% D 6.2%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .一只基金的月平均净值增长率为3%，标准差为4%。在95%的概率下，基金月度净值增长率为（ ）。
A ＋7%～－1% B ＋11%～－5% C ＋15%～－9% D ＋19%～－13%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
