[单选题]
某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6%，7%和8%，市场无风险收益率为10%，该基金的下行标准差为（ ）。
A .1.45%
B .2%
C .3.1%
D .6.2%
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习题解析
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1 .方差—协方差法又称为（ ）。
A 参数法 B 历史模拟法 C 最小二乘法 D 蒙特卡洛模拟法
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单选题
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2021-08-25
2 .下列不属于基于收益率及方差的风险指标的是（ ）。
A 久期 B 回撤 C 波动率 D 下行风险标准差
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单选题
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2021-08-25
3 .（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
A 久期 B 凸性 C β系数 D 回撤
题型:
单选题
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2021-08-25
4 .某基金根据历史数据计算出来的β系数为2，则该基金（ ）。
A 属于市场中性策略 B 净值变化幅度比市场大 C 净值变化幅度与市场一致 D 净值变化方向与市场相反
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单选题
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2021-08-25
5 .某基金根据历史数据计算出来的β系数为1，则该基金（ ）。
A 属于市场中性策略 B 价格变动幅度比市场大 C 价格变动幅度与市场一致 D 价格变动方向与市场相反
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单选题
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2021-08-25
7 .一只基金的月平均净值增长率为3%，标准差为4%。在95%的概率下，基金月度净值增长率为（ ）。
A ＋7%～－1% B ＋11%～－5% C ＋15%～－9% D ＋19%～－13%
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单选题
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2021-08-25
8 .关于股票基金的持股集中度，下列说法错误的是（ ）。
A 持股数量越多，所面临的个股风险越低 B 持股数量越多，基金的投资风险越集中 C 前十大重仓股占比是衡量持股集中度的常用指标 D 前十大重仓股占比＝（前十大重仓股投资市值÷基金股票投资总市值）×100%
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单选题
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2021-08-25
9 .下列关于混合基金的表述错误的（ ）。
A 根据资产投资比例及投资策略，混合基金可再分为偏股型基金 B 混合基金股票仓位较高时，可参照股票型基金，对基金组合久期 C 目前法规下混合基金的股票仓位灵活，使得基金在市场下跌时有了规避系统性风险的可能 D 一般...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .2016年2月1日起施行的《货币市场基金监督管理办法》规定货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过（ ）天。
A 90 B 120 C 180 D 240
题型:
单选题
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2021-08-25
