[单选题]
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5.5％，则利率变化对商业银行的资产价值影响ΔVA为（ ） 亿元。
A .23.81
B .-23.81
C .25
D .-25
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习题解析
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1 .无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部损失数据。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
2 .购买保险只是操作风险缓释的一种措施，预防和减少操作风险事件的发生，根本上还是要靠商业银行不断提高自身的风险管理水平。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
3 .董事会应承担监控操作风险管理有效性的最终责任，高级管理层应负责执行董事会批准的操作风险管理策略、总体策略及体系。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
4 .如果银行初次使用高级计量法，允许使用3年的内部历史数据。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
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2021-08-23
5 .（ ）是最具流动性的资产。
A 现金 B 票据 C 股票 D 贷款
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .下列关于现金流分析的说法，不正确的是（ ） 。
A 现金流分析有助于真实 B 根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警 C 商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强 D 商业银行现金流入和现金...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等于（ ） 。
A 0.05 B 0.2 C 0.25 D 0.4
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
9 .用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（ ） 。
A –[DA×VA×ΔR／(1+R)] B –[DA×VA／ΔR ×(1+R)] C DA×VA×ΔR／(1+R) D DA×VA／ΔR×(1+R)
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
10 .（ ）是银行流动性风险的预警。
A 快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资 B 市场上出现关于商业银行的负面传言 C 银行所发行的股票价格下跌 D 银行所发行的可流通债券的买卖差价减小 E 融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
