[单选题]
用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（ ） 。
A .–[DA×VA×ΔR／(1+R)]
B .–[DA×VA／ΔR ×(1+R)]
C .DA×VA×ΔR／(1+R)
D .DA×VA／ΔR×(1+R)
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习题解析
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1 .如果银行初次使用高级计量法，允许使用3年的内部历史数据。（ ）
Y 对 N 错
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2021-08-23
2 .（ ）是最具流动性的资产。
A 现金 B 票据 C 股票 D 贷款
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单选题
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2021-08-23
3 .假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1 000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5％上升到5.5％，则利率变化对商业银行的资产价值影响ΔVA为（ ） 亿元。
A 23.81 B -23.81 C 25 D -25
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单选题
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2021-08-23
4 .下列关于现金流分析的说法，不正确的是（ ） 。
A 现金流分析有助于真实 B 根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于3％～5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警 C 商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强 D 商业银行现金流入和现金...
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单选题
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2021-08-23
5 .如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等于（ ） 。
A 0.05 B 0.2 C 0.25 D 0.4
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .（ ）是银行流动性风险的预警。
A 快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资 B 市场上出现关于商业银行的负面传言 C 银行所发行的股票价格下跌 D 银行所发行的可流通债券的买卖差价减小 E 融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
8 .通常，活跃在货币市场的商业银行需要采用较长的流动性缺口分析时间序列。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
9 .当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
10 .以下不属于风险评估总体要求的是（ ）。
A 商业银行应当有效评估和管理各类主要风险 B 商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 C 商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染 D 商业银行应当完全消除风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
