理论上，下列可以使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型进行估价的有（ ）。
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习题解析
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1 .关于期权的基本概念，下列说法正确的是（ ）。
A 期权合约双方的权利和义务是对等的，双方互相承担责任，各自具有要求对方履约的权益 B 期权出售人必须拥有标的资产，以防止期权购买人执行期权 C 欧式期权只能在到期日执行，美式期权可以在到期日或到期日之前的任何...
2 .某公司股票的当前市价为8元，有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10元，到期时间为三个月，期权价格为2.5元。下列关于该看涨期权的说法中，正确的是（ ）。
A 该期权处于实值状态 B 该期权的内在价值为2元 C 该期权的时间溢价为4.5元 D 买入一股该看涨股权的最低净收入为0元
3 .下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（ ）。
A 多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0） B 空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格 C 空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0） D 空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期...
4 .看跌期权出售者收取期权费5元，售出1股执行价格为100元、1年后到期的ABC公司股票的看跌期权，如果1年后该股票的市场价格为120元，则该期权的净损益为（ ）元。
A 20 B －20 C 5 D 15
5 .关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
A 上行乘数＝1＋上升百分比＝ B 上行乘数×下行乘数＝1 C 年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比） D 期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
7 .有一股股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算正确的有（ ）。
A 空头期权到期日价值为－5元 B 多头期权到期日价值5元 C 买方期权净损益为3元 D 卖方期权净损益为－2元
8 .以下关于期权的说法中，不正确的有（ ）。
A 美式期权是指可以在到期日之前任何时间执行的一种期权 B 期权持有人享有权利，却不承担相应的义务 C 期权属于衍生金融工具 D 期权到期时，双方通常需要进行实物交割
9 .下列有关风险中性原理的说法正确的有（ ）。
A 假设投资者对待风险的态度是中性的 B 假设所有证券的预期收益率都应当是有风险利率 C 风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 D 在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值
10 .如果不考虑股票交易成本，下列股利理论中，认为少发股利较好的是（ ）。
A 税差理论 B “一鸟在手”理论 C 客户效应理论 D 股利无关论
