[单选题]
下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（ ）。
A .多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
B .空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格
C .空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
D .空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值－期权价格
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习题解析
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1 .下列说法正确的有（ ）。
A 过度投资问题是指因企业采用不盈利项目或高风险项目而产生的损害股东以及债权人利益并降低企业价值的现象 B 投资不足问题是指因企业放弃净现值为正的投资项目而使债权人利益受损并进而降低企业价值的现象 C 债务的代...
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多选题
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2021-08-22
2 .下列各因素中，与总杠杆系数成同向变动的有（ ）。
A 利息费用 B 营业收入 C 变动成本 D 固定营业成本
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2021-08-22
3 .下列有关财务困境及其成本的说法中正确的有（ ）。
A 现金流与资产价值稳定程度低的企业，发生财务困境的可能性相对较大 B 现金流稳定可靠 C 高科技企业发生财务困境的成本可能会很低 D 不动产密集性高的企业财务困境成本可能较高
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2021-08-22
4 .关于期权的基本概念，下列说法正确的是（ ）。
A 期权合约双方的权利和义务是对等的，双方互相承担责任，各自具有要求对方履约的权益 B 期权出售人必须拥有标的资产，以防止期权购买人执行期权 C 欧式期权只能在到期日执行，美式期权可以在到期日或到期日之前的任何...
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单选题
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2021-08-22
5 .某公司股票的当前市价为8元，有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10元，到期时间为三个月，期权价格为2.5元。下列关于该看涨期权的说法中，正确的是（ ）。
A 该期权处于实值状态 B 该期权的内在价值为2元 C 该期权的时间溢价为4.5元 D 买入一股该看涨股权的最低净收入为0元
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单选题
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2021-08-22
7 .看跌期权出售者收取期权费5元，售出1股执行价格为100元、1年后到期的ABC公司股票的看跌期权，如果1年后该股票的市场价格为120元，则该期权的净损益为（ ）元。
A 20 B －20 C 5 D 15
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2021-08-22
8 .关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
A 上行乘数＝1＋上升百分比＝ B 上行乘数×下行乘数＝1 C 年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比） D 期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
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2021-08-22
9 .理论上，下列可以使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型进行估价的有（ ）。
A 不派发股利欧式看涨期权 B 不派发股利的美式看涨期权 C 派发股利的美式看跌期权 D 派发股利的欧式看涨期权
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2021-08-22
10 .有一股股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算正确的有（ ）。
A 空头期权到期日价值为－5元 B 多头期权到期日价值5元 C 买方期权净损益为3元 D 卖方期权净损益为－2元
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2021-08-22
