买入基差（基差多头）策略是做多国债基差，投资者买入国债现货，卖出国债期货，待（　）后分别平仓获利。

1 .国债期货交易中，可交割债券实际票面利率高于国债期货合约票面利率的可交割债券，其转换因子（　）。

A 小于1 B 等于1 C 大于1 D 没有参考意义

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

2 .我国中长期国债期货交易中，用转换因子将可交割债券转换成票面利率为（　）的名义标准国债进行价格比较。

A 3% B 4% C 5% D 6%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

3 .2010年记账式付息（二期）国债的票面利率为3.43%，转换因子为1.0176，2015年4月3日上午10时，国债现货价格为99.641，国债期货价格为97.526。则国债基差为（　）。

A 0.3980 B 0.3983 C 0.3985 D 0.3987

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

4 .2010年记账式付息（二期）国债的票面利率为3.43%，转换因子为1.0176，2015年4月3日，该国债期货价格为97.526，应计利息为1.5085，其发票价格为（　）。

A 99.2425 B 100.751 C 100.28 D 99.8815

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

5 .最便宜可交割债券是指最有利于（　）进行交割的债券。

A 买卖双方 B 买方 C 卖方 D 期货套利者

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

7 .计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行（　）来规避风险。?

A 卖出套期保值 B 买入套期保值 C 买进套利 D 卖出套利

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

8 .持有债券者，利用利率期货进行空头套期保值，主要是担心（　）。

A 市场利率会上升 B 市场利率会下跌 C 市场利波动变大 D 市场利率波动变小

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

9 .某公司刚刚按固定利率借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行（　）。

A 空头套期保值 B 多头套期保值 C 空头投机 D 多头投机

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

10 .麦考利久期是指投资的（　）。

A 算术平均回收期 B 期货总现值 C 加权平均回收期 D 现货总现值

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---