2010年记账式付息（二期）国债的票面利率为3.43%，转换因子为1.0176，2015年4月3日上午10时，国债现货价格为99.641，国债期货价格为97.526。则国债基差为（　）。

1 .中国金融期货交易所5年期国债期货合约标的为面额为100万元人民币（　）的国债，采用实物交割。

A 票面利率为2% B 票面利率为3% C 票面利率为4% D 票面利率为5%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

2 .中国金融期货交易所10年期国债期货合约可交割国债，合约到期月份首日剩余期限为（　）年的记账式附息国债。

A 5.5～10 B 5.5～10.25 C 6.5～10 D 6.5～10.25

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

3 .国债期货合约中的名义中期国债和名义长期国债体现一种“名义标准券”的设计思路。“一揽子可交割国债”均可以与“名义标准国债”进行对比，实现国债期货的多券种替代交割，从而有效防范（　）风险。

A 空仓 B 逼仓 C 倒仓 D 补仓

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

4 .国债期货交易中，可交割债券实际票面利率高于国债期货合约票面利率的可交割债券，其转换因子（　）。

A 小于1 B 等于1 C 大于1 D 没有参考意义

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

5 .我国中长期国债期货交易中，用转换因子将可交割债券转换成票面利率为（　）的名义标准国债进行价格比较。

A 3% B 4% C 5% D 6%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

7 .2010年记账式付息（二期）国债的票面利率为3.43%，转换因子为1.0176，2015年4月3日，该国债期货价格为97.526，应计利息为1.5085，其发票价格为（　）。

A 99.2425 B 100.751 C 100.28 D 99.8815

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

8 .最便宜可交割债券是指最有利于（　）进行交割的债券。

A 买卖双方 B 买方 C 卖方 D 期货套利者

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

9 .买入基差（基差多头）策略是做多国债基差，投资者买入国债现货，卖出国债期货，待（　）后分别平仓获利。

A 基差上涨 B 基差缩小 C 基差不变 D 基差波动加大

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

10 .计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行（　）来规避风险。?

A 卖出套期保值 B 买入套期保值 C 买进套利 D 卖出套利

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---