[判断题]
多种证券组合的机会集和两种证券组合的机会集是一样的。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .假设无风险报酬率为5%，市场组合的预期报酬率为15%，标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%，它与市场组合的相关系数为0.55，则下列结果正确的有（ ）。
A 甲股票的贝塔系数为0.88 B 甲股票的贝塔系数为0.34 C 甲股票的预期报酬率为8.4% D 甲股票的预期报酬率为13.8%
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
2 .下列各项中，能够衡量风险的指标有（ ）。
A 期望值 B 标准差 C 贝塔系数 D 经营杠杆系数
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
3 .证券组合的标准差，也就是单个证券标准差的简单加权平均。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
4 .证券组合的风险不仅取决于组合内的各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-23
5 .多种证券组合中，不同证券报酬率相互抵消，产生风险分散化效应。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
提问时间:
2021-08-23
7 .非系统风险可以通过投资分散化减少，但不能消除。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
8 .一项资产的期望报酬率高低取决于该资产的非系统风险大小。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
9 .在有关资金时间价值指标的计算过程中，普通年金现值与普通年金终值是互为逆运算的关系。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
10 .递延年金现值的大小与递延期无关，故计算方法和普通年金现值是一样的。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
