[多选题]
假设无风险报酬率为5%，市场组合的预期报酬率为15%，标准差为25%。已知甲股票的标准差为40%，它与市场组合的相关系数为0.55，则下列结果正确的有（ ）。
A .甲股票的贝塔系数为0.88
B .甲股票的贝塔系数为0.34
C .甲股票的预期报酬率为8.4%
D .甲股票的预期报酬率为13.8%
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习题解析
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1 .某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的预期报酬率相等，甲项目预期报酬率的标准差小于乙项目预期报酬率的标准差。若该企业管理层对风险的厌恶感比较强，则对甲、乙项目可以作出的判断有（ ）。
A 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目 B 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目 C 甲项目优于乙项目 D 甲项目实际取得的报酬会低于其预期报酬
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
2 .现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望值分别为20%、25%，标准离差分别为40%、64%，下列结论不正确的有（ ）。
A 甲方案的风险程度大于乙方案的风险程度 B 甲方案的风险程度小于乙方案的风险程度 C 乙方案优于甲方案 D 甲方案优于乙方案
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
3 .下列关于资本市场线的说法，正确的有（ ）。
A 它的横轴是“标准差” B 它和证券市场线的斜率都表示风险价格，且含义相同 C 它揭示的是“持有不同比例的无风险资产和市场组合情况下”风险和报酬的权衡关系 D 资本市场线的纵轴是“期望报酬率”，即预期可以获得的报...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
4 .下列关于协方差和相关系数的说法正确的有（ ）。
A 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0 B 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长 C 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险 D 证券与其自身的协方差就是其方...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
5 .下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。
A β系数可以为负数 B β系数是影响证券收益的唯一因素 C 投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低 D β系数反映的是证券的系统风险
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
7 .下列各项中，能够衡量风险的指标有（ ）。
A 期望值 B 标准差 C 贝塔系数 D 经营杠杆系数
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多选题
提问时间:
2021-08-23
8 .证券组合的标准差，也就是单个证券标准差的简单加权平均。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
9 .证券组合的风险不仅取决于组合内的各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
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2021-08-23
10 .多种证券组合中，不同证券报酬率相互抵消，产生风险分散化效应。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
