在美国中长期国债期货报价中，118′222报价，最后一位数2代表（　）。

1 .我国10年期国债期货合约可交割国债为合约到期日首日剩余期限为（　）年的记账式付息国债。

A 4～5.25 B 4.5～10.25 C 6.5～10.5 D 6.5～10.25

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .国债基差的计算公式是（　）。

A 国债基差＝国债现货价格－国债期货价格×转换因子 B 国债基差＝国债现货价格×转换因子－国债期货价格 C 国债基差＝国债期货价格－国债现货价格×转换因子 D 国债基差＝国债期货价格×转换因子－国债现货价格

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .债券的久期与票面利率呈（　）。

A 负相关关系 B 正相关关系 C 不相关关系 D 无法确定

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .债券的到期收益率与久期呈（　）。

A 负相关关系 B 正相关关系 C 不相关关系 D 无法确定

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期（　）。

A 较大 B 较小 C 相同 D 无法确定

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .在美国中长期国债期货报价中，118′227报价，最后一位数7代表（　）。

A 1/32点的1/4 B 1/32点的1/3 C 1/32点的1/2 D 1/32点的3/4

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .与债券的久期呈负相关关系的有（　）。

A 票面利率 B 到期时间 C 债券的付息频率 D 债券的到期收益率

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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9 .国债期货套利包括（　）。

A 牛市策略 B 熊市策略 C 期现套利策略 D 国债期货合约间价差套利策略

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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10 .关于买入基差策略说法正确的有（　）。

A 即基差多头 B 买入国债现货 C 卖出国债期货 D 待基差缩小平仓获利

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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