[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

我国10年期国债期货合约可交割国债为合约到期日首日剩余期限为( )年的记账式付息国债。


A .4~5.25
B .4.5~10.25
C .6.5~10.5
D .6.5~10.25

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .在远期利率协议下,如果参照利率超过合同的协议利率,那么卖方就要支付给买方一笔结算金。( )

Y 对 N 错

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2 .买卖双方签订了利率上限期权,在规定的期限内,如果市场参考利率高于协定的利率上限水平,卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分。( )

Y 对 N 错

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3 .3个月欧洲美元期货采用指数式报价,用100减去不带百分号的年利率报价。( )

Y 对 N 错

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4 .欧洲银行间欧元拆借利率最长期限为( )。

A 1周 B 1个月 C 3个 月 D 12个月

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5 .紧缩性的货币政策使市场利率将( )。

A 上升 B 下降 C 不变 D 无法确定

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7 .国债基差的计算公式是( )。

A 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子 B 国债基差=国债现货价格×转换因子-国债期货价格 C 国债基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子 D 国债基差=国债期货价格×转换因子-国债现货价格

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8 .债券的久期与票面利率呈( )。

A 负相关关系 B 正相关关系 C 不相关关系 D 无法确定

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9 .债券的到期收益率与久期呈( )。

A 负相关关系 B 正相关关系 C 不相关关系 D 无法确定

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10 .剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率相同,票面利率不同的债券,票面利率较低的债券,修正久期( )。

A 较大 B 较小 C 相同 D 无法确定

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