[单选题]
提出套利定价理论的是（ ）。
A .马柯威茨
B .夏普
C .罗斯
D .罗尔
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习题解析
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1 .VaR的计算方法有（ ）。
A 局部估值法 B 德尔塔-正态分布法 C 历史模拟法 D 蒙特卡罗模拟法
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2021-08-22
2 .（ ）证券组合的投资者很少会购买分红的普通股。
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单选题
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2021-08-22
3 .历史模拟法在计算VaR时具有（ ）的优点。
A 概念直观 B 无需进行分布假设 C 可以有效处理非对称和厚尾问题 D 计算量较小
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2021-08-22
4 .（ ）是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。
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单选题
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2021-08-22
5 .在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会(ISDA)都要求金融机构基于VaR来确定（ ）。
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2021-08-22
7 .套利对期货市场的作用（ ）。
A 有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平 B 有利于市场流动性的提高 C 对于排除或减弱市场垄断力量 D 抑制过度投机
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多选题
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2021-08-22
8 .以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（ ）。
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单选题
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2021-08-22
9 .套期保值的形式有（ ）。
A 买进套期保值 B 多头套期保值 C 卖出套期保值 D 空头套期保值
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多选题
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2021-08-22
10 .套利定价理论的基本假设不包括（ ）。
A 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C 投资者的投资为复合投资期 D 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
