[单选题]
某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10.7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%，或者下降20%。无风险报酬率为6%，则根据复制组合原理，该期权价值是（ ）元。
A .3.2
B .0
C .1.8
D .0.89
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习题解析
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1 .运用定义公式计算上行乘数u时，要用到数据t，这里的t是指（ ）。
A 距离到期日的时间长度 B 具体分成的期数 C 以年表示的时段长度 D 以上均不正确
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .假设ABC公司的股票现在的市价为40元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为45元，到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20%，或者降低16.67%。无风险报酬率为每年8%。则上行概率为（ ）。
A 67.27% B 56.37% C 92.13% D 73.54%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .如果持有股票的投资者预测股票市价可能大幅下跌，适合使用的期权投资策略是（ ）。
A 保护性看跌期权 B 抛补性看涨期权 C 多头对敲 D 空头对敲
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为60元，看跌期权的价格为5元，看涨期权的价格为9.6元。如果无风险有效年利率为10%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（ ）元。
A 58.10 B 60 C 55.4 D 58.17
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .在用复制原理对期权估值时，需要建立对冲组合，如果下行时的股价为40元，看涨期权的执行价格为38元，套期保值比率为1，到期时间是半年，对应的无风险报酬率为4%，则目前应该借入的款项为（ ）元。
A 36.54 B 30.77 C 30 D 32
题型:
单选题
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2021-08-22
7 .下列不属于期权估值原理的是（ ）。
A 复制原理 B 风险中性原理 C 风险回避原理 D 套期保值原理
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单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为65元，到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能：上升40%，或者降低28.57%。无风险报酬率为每年6%。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得6个月后该组合的价值与购进该看涨期权相等。则下列计算结果不正确的是（ ）。
A 在该组合中，购进股票的数量0.4618股 B 在该组合中，借款的数量为19.22元 C 购买股票的支出为59.42元 D 下行概率为53.96%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（ ）。
A 预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动 B 预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨 C 预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌 D 预计标的资产的市场价格稳定
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单选题
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2021-08-22
10 .商品流通是以货币为媒介的（ ）交换过程。
A 货物 B 物资 C 商品 D 信息
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单选题
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2021-08-22
