[单选题]
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为65元，到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能：上升40%，或者降低28.57%。无风险报酬率为每年6%。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得6个月后该组合的价值与购进该看涨期权相等。则下列计算结果不正确的是（ ）。
A .在该组合中，购进股票的数量0.4618股
B .在该组合中，借款的数量为19.22元
C .购买股票的支出为59.42元
D .下行概率为53.96%
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习题解析
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1 .如果持有股票的投资者预测股票市价可能大幅下跌，适合使用的期权投资策略是（ ）。
A 保护性看跌期权 B 抛补性看涨期权 C 多头对敲 D 空头对敲
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为60元，看跌期权的价格为5元，看涨期权的价格为9.6元。如果无风险有效年利率为10%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（ ）元。
A 58.10 B 60 C 55.4 D 58.17
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .在用复制原理对期权估值时，需要建立对冲组合，如果下行时的股价为40元，看涨期权的执行价格为38元，套期保值比率为1，到期时间是半年，对应的无风险报酬率为4%，则目前应该借入的款项为（ ）元。
A 36.54 B 30.77 C 30 D 32
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .某股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为10.7元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%，或者下降20%。无风险报酬率为6%，则根据复制组合原理，该期权价值是（ ）元。
A 3.2 B 0 C 1.8 D 0.89
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .下列不属于期权估值原理的是（ ）。
A 复制原理 B 风险中性原理 C 风险回避原理 D 套期保值原理
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（ ）。
A 预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动 B 预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨 C 预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌 D 预计标的资产的市场价格稳定
题型:
单选题
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2021-08-22
8 .商品流通是以货币为媒介的（ ）交换过程。
A 货物 B 物资 C 商品 D 信息
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .下列关于空头对敲的说法中，不正确的是（ ）。
A 空头对敲是指同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格 B 空头对敲策略对于预计市场价格将相对比较稳定的投资者非常有用 C 空头对敲的组合净收入＝组合净损益＋期权出售收入 D 空头对敲最好的结果是到期...
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单选题
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2021-08-22
10 .下列不属于商品流通作用的是（ ）。
A 制约生产 B 实现分配 C 资源优化配置 D 满足和引导消费
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
