证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，主要包括（　）等内容。

1 .关于凸性，下列说法正确的有（　）。

A 凸性描述了价格和利率的二阶导数关系 B 与久期一起可以更加准确把握利率变动对债券价格的影响 C 当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计 D 久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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2 .主动债券组合管理的方法是（　）。

A 水平分析 B 纵向分析 C 债券掉换 D 骑乘收益率曲线

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3 .证券组合管理的目标包括（　）。

A 预定收益的前提下使投资风险最小 B 控制风险的前提下使投资收益最大化 C 收益风险都最大 D 收益风险都最小

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4 .关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（　）。

A T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 B 有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合 C 切点证券组合T完全由市场确定 D 切点证券组合T与投资者的偏好有关

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5 .证券组合管理的特点包括（　）。

A 投资的分散性 B 投资的集中性 C 风险与收益的匹配性 D 风险的最小化

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7 .套利定价理论的假设条件包括（　）。

A 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C 投资者具有单一投资期 D 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

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8 .按投资目标，证券组合通常包括（　）类型。

A 避税型 B 收入型 C 固定资产型 D 增长型

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9 .以下有价证券能够带来基本收益的是（　）。

A 普通股 B 附息债券 C 优先股 D 商业票据

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10 .资本资产定价模型主要应用于（　）。

A 套利定价 B 资产估值 C 资金成本预算 D 资源配置

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