[多选题]
关于凸性，下列说法正确的有（ ）。
A .凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B .与久期一起可以更加准确把握利率变动对债券价格的影响
C .当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计
D .久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
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习题解析
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1 .现代证券组合理论包括（ ）。
A 马柯威茨的均值方差模型 B 单因素模型 C 资本资产定价模型 D 套利定价理论
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2021-08-22
2 .资本资产定价模型主要应用于（ ）。
A 判断证券是否被市场错误定价 B 评估债券的信用风险 C 资源配置 D 测算证券的期望收益
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2021-08-22
3 .债券资产组合管理目的是（ ）。
A 规避系统风险，获得平均市场收益 B 规避利率风险，获得稳定的投资收益 C 通过组合管理鉴别出非正确定价的债券 D 力求通过对市场利率变化的总趋势的预测来选择有利的市场时机以赚取债券市场价格变动带来的资本利得收益
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4 .关于久期，下列说法正确的有（ ）。
A 是债券期限的加权平均数 B 一般情况下，债券的到期期限总是大于久期 C 久期与息票利率呈相反的关系 D 久期与到期收益率之间呈相反的关系
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2021-08-22
5 .关于久期在投资实践中的应用，下列说法错误的是（ ）。
A 久期已成为市场普遍接受的风险控制指标 B 针对固定收益类产品设定“久期凸性”指标进行控制，具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用 C 可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限...
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2021-08-22
7 .主动债券组合管理的方法是（ ）。
A 水平分析 B 纵向分析 C 债券掉换 D 骑乘收益率曲线
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多选题
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2021-08-22
8 .证券组合管理的目标包括（ ）。
A 预定收益的前提下使投资风险最小 B 控制风险的前提下使投资收益最大化 C 收益风险都最大 D 收益风险都最小
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2021-08-22
9 .关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（ ）。
A T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 B 有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合 C 切点证券组合T完全由市场确定 D 切点证券组合T与投资者的偏好有关
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2021-08-22
10 .证券组合管理的特点包括（ ）。
A 投资的分散性 B 投资的集中性 C 风险与收益的匹配性 D 风险的最小化
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2021-08-22
