[多选题]
根据金融资产价格的剧烈波动理论，金融资产价格波动的原因主要有（ ）。
A .过度投机的存在
B .信息不对称
C .大量信用和杠杆交易
D .宏观经济的不稳定性
E .市场操纵机制的作用
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习题解析
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1 .2003年11月20日，某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券，他担心市场利率在未来6个月内将剧烈波动，因此他希望卖空2004年6月到期的长期国债期货合约，该合约目前市价为94.1875美元，该合约规模为10万美元面值的长期国债（合约面值的1%为1个点），因此每份合约价值94187.50美元。假设需保值的债券平均久期为8年，长期国债期货合约的平均久期为10.3年。则为进行套期保值，他应卖空的期货合约数为（ ）份。
A 99 B 125 C 164 D 165
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单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .假设某公司于三年前发行了5年期的浮动利率债券，现在利率大幅上涨，公司要支付高昂的利息，为了减少利息支出，该公司可以采用（ ）。
A 货币互换 B 跨期套利 C 跨市场套利 D 利率 互换
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单选题
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2021-08-25
3 .张先生拟买入一份看涨期权，其标的资产的现价和期权的敲定价格已确定，则下列合约中，期权费最高的是（ ）。
A 1个月期的合约 B 3个月期的合约 C 6个月期的合约 D 1年期的合约
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单选题
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2021-08-25
4 .在金融期货的套利中，跨期套利依据的指标是（ ）。
A 基差 B 利率 C 久期 D 利差
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单选题
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2021-08-25
5 .通常双方只交换利息差，不交换本金的互换是（ ）。
A 利率互换 B 基础互换 C 货币互换 D 汇率互换
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单选题
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2021-08-25
7 .在实际运用中，套期保值的效果会受到（ ）的影响。
A 需要避险的资产与期货标的资产不完全一致 B 不容易找到时间完全匹配的期货 C 现货价格出现上涨 D 需要避险的期限与避险工具的期限不一致 E 需要避险的资产与期货标的资产完全一致
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多选题
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2021-08-25
8 .下列关于A、B公司的说法，正确的有（ ）。
A B公司在浮动利率市场上存在风险敞口 B A公司在浮动利率市场上存在比较优势 C B公司在固定利率市场上存在比较优势 D A公司在固定利率市场上存在竞争优势
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2021-08-25
9 .两家公司总的套利利润是（ ）。
A 0.4% B 0.2%C 0.6% D 0.8%
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单选题
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2021-08-25
10 .两家公司可以选择的套利方案是（ ）。
A 利率远期协议 B 货币互换 C 跨期套利 D 利率互换
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单选题
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2021-08-25
