[单选题]
2003年11月20日，某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券，他担心市场利率在未来6个月内将剧烈波动，因此他希望卖空2004年6月到期的长期国债期货合约，该合约目前市价为94.1875美元，该合约规模为10万美元面值的长期国债（合约面值的1%为1个点），因此每份合约价值94187.50美元。假设需保值的债券平均久期为8年，长期国债期货合约的平均久期为10.3年。则为进行套期保值，他应卖空的期货合约数为（ ）份。
A .99
B .125
C .164
D .165
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习题解析
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1 .2017年年末，某信托公司的银信理财合作业务余额为20亿元，按照规定，该公司的融资类业务余额应不超过（ ）亿元。
A 2 B 4 C 6 D 8
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2021-08-25
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9 .在金融期货的套利中，跨期套利依据的指标是（ ）。
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