[多选题]
商业银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于（ ）。
A .累计总敞口头寸法
B .净总敞口头寸法
C .方差—协方差法
D .历史模拟法
E .蒙特卡洛模拟法
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习题解析
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1 .对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额是（ ）限额。
A 交易 B 头寸 C 风险价值 D 止损
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .下列关于银行资产计价的说法，错误的是（ ）。
A 交易账簿中的项目通常只能按模型定价 B 交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价袼计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价 C 存贷款业务归入银行账簿 D 银行账簿中的...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。
A 上升 B 下降 C 不变 D 无法判断
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。
A 如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险 B 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 D 对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .下列应列入交易账簿的有（ ）。
A 短期内有目的的持有以便转手出售的头寸 B 自营业务而持有的头寸 C 代客买卖的头寸 D 做市交易形成的头寸 E 为对冲银行账簿风险而持有的头寸
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
7 .商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（ ）。
A 银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸 B 外币贷款的借款人出现违约行为 C 外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约 D 银行资产与负债之间的币种不匹配 E 为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
8 .公允价值计量以市场交易价格为基础，如不存在主市场或最有利市场中有序交易的报价，应采用合理的估值技术。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
9 .下列各项交易中，不考虑其他因素，属于非货币性资产交换的有（ ）。
A 以长期股权投资交换交易性金融资产 B 以交易性金融资产交换债权投资 C 以在建工程交换投资性房地产 D 以自用写字楼交换长期股权投资
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
10 .常见的掉期产品不包括（ ）。
A 外汇掉期 B 利率掉期 C 远期合约 D 交叉货币掉期
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
