[单选题]
假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。
A .上升
B .下降
C .不变
D .无法判断
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习题解析
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1 .主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响的是（ ）。
A 缺口分析 B 久期分析 C 外汇敞口分析 D 敏感性分析
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .总敞口头寸计算方法中，较为保守的计量方法是（ ）。
A 累计总敞口头寸法 B 净总敞口头寸法 C 短边法 D 盯市
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .透明度高、直观，对系统要求相对较低的是（ ）。
A 累计总敞口头寸法 B 净总敞口头寸法 C 方差—协方差法 D 历史模拟法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额是（ ）限额。
A 交易 B 头寸 C 风险价值 D 止损
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .下列关于银行资产计价的说法，错误的是（ ）。
A 交易账簿中的项目通常只能按模型定价 B 交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价袼计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价 C 存贷款业务归入银行账簿 D 银行账簿中的...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。
A 如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险 B 如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C 久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 D 对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .下列应列入交易账簿的有（ ）。
A 短期内有目的的持有以便转手出售的头寸 B 自营业务而持有的头寸 C 代客买卖的头寸 D 做市交易形成的头寸 E 为对冲银行账簿风险而持有的头寸
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
9 .商业银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于（ ）。
A 累计总敞口头寸法 B 净总敞口头寸法 C 方差—协方差法 D 历史模拟法 E 蒙特卡洛模拟法
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
10 .商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（ ）。
A 银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸 B 外币贷款的借款人出现违约行为 C 外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约 D 银行资产与负债之间的币种不匹配 E 为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
