某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，不正确的有（ ）。
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习题解析
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1 .运用套期保值原理估算1份看涨期权价值时，计算出的套期保值比率为0.8，借款数额为20元。目前标的股票价格为30元，下列说法正确的有（ ）。
A 购买8股标的股票与借入200元的投资组合的现金流量与购买10份看涨期权的现金流量相同 B 购买0.8股标的股票与借出20元的投资组合的现金流量与购买1份看涨期权的现金流量相同 C 1份看涨期权的价值为4元 D 1份看涨期权的价值为1...
2 .下列关于保护性看跌期权的说法中，正确的有（ ）。
A 保护性看跌期权是股票加看跌期权的组合 B 可以锁定最低净收入 C 可以锁定最高净损益 D 可以降低投资的风险
3 .假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85元，到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33％，或者降低25％。无风险报酬率为每年4％。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。则下列计算结果正确的有（ ）。
A 在该组合中，购进股票的数量0.4643股 B 在该组合中，借款的数量为27.31元 C 看涨期权的价值为9.834元 D 购买股票的支出为37.144元
4 .甲股票当前市价20元，市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，执行价格均为18元。下列说法中，正确的有（ ）。
A 看涨期权处于实值状态 B 看跌期权处于虚值状态 C 看涨期权时间溢价大于0 D 看跌期权时间溢价小于0
5 .在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，不正确的有（ ）。
A 股票市价越高，期权的内在价值越大 B 期权到期期限越长，期权的内在价值越大 C 期权执行价格越高，期权的内在价值越大 D 股票波动率越大，期权的内在价值越大
7 .下列关于美式期权价值的表述中，错误的有（ ）。
A 处于虚值状态的期权，虽然内在价值为零，但是依然可以按正的价格出售 B 只要期权未到期并且不打算提前执行，那么该期权的时间溢价就不为零 C 期权的时间价值从本质上来说，是延续的价值，因为时间越长，该期权的时间...
8 .关于期权价值，下列说法不正确的有（ ）。
A 对于看跌期权来说，当资产现行市价低于执行价格时，该期权处于“虚值状态” B 1股看涨期权处于虚值状态，仍然可以按照正的价格售出 C 期权处于虚值状态或平价状态时可能被执行 D 期权的时间溢价是时间带来的“波动的价...
9 .下列关于期权价值的表述中，正确的有（ ）。
A 期权价值由内在价值和时间溢价构成 B 期权的内在价值就是到期日价值 C 期权的时间价值是时间带来的“波动的价值” D 未来的不确定性越强，期权的时间价值越大
10 .下列关于期权的说法中，不正确的有（ ）。
A 美式期权的价值可能会低于对等的欧式期权 B 看跌期权的价值不会超过它的执行价格 C 到期日的股价高于执行价格时，看涨期权的价值就是股票价格和执行价格之差，期权持有者的净损益还要在此基础上加上期权费 D 美式期权...
