[单选题]
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。
A .13
B .6
C .－5
D .－2
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习题解析
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1 .甲公司是一家以纯手工工艺制作传统民俗产品的企业，由于手工制品制作优良，受到顾客欢迎。但由于工人在手工制作过程中随意性较大，水平参差不齐，造成公司次品废品率居高不下。甲公司管理层一直在想办法改进此种状况。根据以上信息可以判断，下列各项中该公司管理层可以采用的方法是（ ）。
A 设立流程 B 对雇员进行培训和管理 C 对技术和系统进行管理 D 进行规划和调查
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
2 .下列关于实物期权的表述中，正确的是（ ）。
A 实物期权通常在竞争性市场中交易 B 实物期权的存在增加投资机会的价值 C 延迟期权（时机选择期权）是一项看跌期权 D 放弃期权是一项看涨期权
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（ ）。
A 0.5元 B 0.58元 C 1元 D 1.5元
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是（ ）。
A 购进看跌期权与购进股票的组合 B 购进看涨期权与购进股票的组合 C 售出看涨期权与购进股票的组合 D 购进看跌期权与购进看涨期权的组合
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .假设正保公司的股票现在的市价为40元。一年以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价格时，如果已知该期权的执行价格为20元，套期保值比率为（ ）。
A 1.45 B 1 C 0.42 D 0.5
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .某人买入1股执行价格为100元，1年后到期的ABC公司股票的看涨期权。如果1年后该股票的市场价格为80元，则该期权的到期日价值为（ ）元。
A 20 B －20 C 180 D 0
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .股票加空头看涨期权的组合是（ ）。
A 抛补看涨期权 B 保护性看跌期权 C 多头对敲 D 空头对敲
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .甲股票预计第一年的股价为8元，第一年的股利为0.8元，第二年的股价为10元，第二年的股利为1元，则按照连续复利计算的第二年的股票收益率为（ ）。
A 37.5% B 31.85% C 10.44% D 30%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .关于看涨期权下列说法错误的是（ ）。
A 看涨期权的价值上限是执行价格 B 股票的价格为零时，期权的价值也为零 C 看涨期权的价值下限是内在价值 D 只要期权尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
