[单选题]
关于看涨期权下列说法错误的是（ ）。
A .看涨期权的价值上限是执行价格
B .股票的价格为零时，期权的价值也为零
C .看涨期权的价值下限是内在价值
D .只要期权尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限
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习题解析
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1 .假设正保公司的股票现在的市价为40元。一年以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价格时，如果已知该期权的执行价格为20元，套期保值比率为（ ）。
A 1.45 B 1 C 0.42 D 0.5
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单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。
A 13 B 6 C －5 D －2
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单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .某人买入1股执行价格为100元，1年后到期的ABC公司股票的看涨期权。如果1年后该股票的市场价格为80元，则该期权的到期日价值为（ ）元。
A 20 B －20 C 180 D 0
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单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .股票加空头看涨期权的组合是（ ）。
A 抛补看涨期权 B 保护性看跌期权 C 多头对敲 D 空头对敲
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单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .甲股票预计第一年的股价为8元，第一年的股利为0.8元，第二年的股价为10元，第二年的股利为1元，则按照连续复利计算的第二年的股票收益率为（ ）。
A 37.5% B 31.85% C 10.44% D 30%
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单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .某期权目前已经到期，如果已知期权的内在价值为5元，则该期权的价值为（ ）元。
A 0 B 6 C 5 D 无法计算
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单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票收益率的方差为0.04，则采用多期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为（ ）。
A 15.19% B 10.88% C 20.66% D 21.68%
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单选题
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2021-08-22
9 .下列说法不正确的有（ ）。
A 风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 B 股票价格的上升百分比就是股票投资的收益率 C 风险中性原理下，所有证券的预期收益率都是无风险收益率 D 根据复制原理，期权的现值是期权执行日的期望值使用无风...
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多选题
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2021-08-22
10 .下列关于实物期权的说法，不正确的有（ ）。
A 常见的实物期权包括扩张期权 B 从时间选择来看，任何投资项目都具有期权的性质 C 放弃期权是一项看涨期权 D 放弃期权的执行价格是项目的继续经营价值
题型:
多选题
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2021-08-22
