[单选题]
最小方差前沿只有（ ）部分是有效的。
A .上半
B .下半
C .左半
D .右半
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习题解析
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1 .“对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产的组合”得出该结论的模型是（ ）。
A 均值—方差模型 B 期权定价模型 C 多因子模型 D 资本资产定价模型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .下列各项中，（ ）是估计资产实际收益率与期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。Ⅰ.方差Ⅱ.协方差Ⅲ.标准差Ⅳ.相关系数
A Ⅱ B Ⅰ C Ⅰ D Ⅲ
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单选题
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2021-08-25
3 .相关系数的取值范围为（ ）。
A [﹣1，＋1] B [﹣1，0] C [0，＋1] D （﹣1，＋1）
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单选题
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2021-08-25
4 .在最小方差前沿ABC三个点中，（ ）点被称为全局最小方差组合。
A A B B C C D A和B
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2021-08-25
5 .在风险水平一定的情况下，最小方差前沿（ ）部分的点具有更高的期望收益率。
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单选题
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2021-08-25
7 .关于有效前沿的说法，错误的是（ ）。
A 在一定的期望收益率水平下，有效前沿上的投资组合风险最低 B 有效前沿是由全部有效投资组合构成的集合 C 在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最低 D 有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，...
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单选题
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2021-08-25
8 .无差异曲线具有（ ）特点。Ⅰ.同一条无差异曲线上的所有点向投资者提供了相同的效用Ⅱ.风险厌恶程度高的投资者与风险厌恶程度低的投资者相比，其无差异曲线更陡，因为随着风险增加，其要求的风险溢价更高Ⅲ.对于给定风险厌恶系数的某投资者来说，可以画出无数条无差异曲线，且这些曲线不会交叉Ⅳ.风险厌恶的投资者的无差异曲线是从左下方向右上方倾斜的
A Ⅰ B Ⅰ C Ⅱ D Ⅰ
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单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .使投资者效用最大化的是无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合，这一组合称为（ ）。
A 风险资产组合 B 全局最小方差组合 C 有效组合 D 最优组合
题型:
单选题
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2021-08-25
10 .关于资本市场理论和资本资产定价模型前提假设的表述，错误的是（ ）。
A 投资者是价格的接受者，他们的买卖行为不会改变证券价格，每个投资者都不能对市场定价造成显著影响 B 所有的投资都不可以无限分割 C 所有的投资者都是风险厌恶者，都以马科维茨均值—方差分析框架来分析证券，追求效...
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单选题
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2021-08-25
