[单选题]
该远期合约的净持有成本为（ ）元。
A .10000
B .5000
C .25100
D .4900
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习题解析
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1 .熊市套利中，套利者的获利取决于（ ）。
A 合约间的价差 B 市场方向 C 市场交易量 D 市场价格
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可以通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约来进行套利，则称这种套利行为为（ ）。
A 蝶式套利 B 牛市套利 C 卖出套利 D 买入套利
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .9月期货合约与6月期货合约的理论价差为（ ）点。
A 50 B 40 C 33.6 D 22.5
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .某投资者认为价差很可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3150点，6月合约涨至3120点。在不考虑交易成本的情况下，投资者平仓后每手合约（ ）。
A 盈利6000元 B 亏损6000元 C 盈利21000元 D 亏损15000元
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .相应的6月到期的期货指数为2500点，每点乘数为100元。三只股票的β系数分别为1.5、1.3和0.8，他们应该（ ）。
A 买进期指合约25张 B 买进期指合约25张 C 买进期指合约15张 D 卖出期指合约15张
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .该远期合约的合理价格为（ ）元。
A 1004900 B 1005000 C 1010000 D 1025100
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .下列说法中正确的是（ ）。
A 4月1日的期货理论价格为1412.25点 B 5月1日的期货理论价格为1469.27点 C 6月1日的期货理论价格为1428.28点 D 数据不全，无法计算
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .若：（1）借贷利率差△r＝0.5％；（2）期货合约买卖手续费双边为0.2个指数点，同时，市场冲击成本也是0.2个指数点；（3）股票买卖的双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6％，则4月1日的无套利区间为（ ）。
A [1450.68，1487.86] B [1393.3，1431.2] C [1412.25，1428.28] D [1393.3，1450.68]
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单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .期货市场上，NOK/USD的盈亏结果为（ ）。
A 盈利1.2万元 B 亏损1.2万元 C 盈利2.2万元 D 亏损2.2万元
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
