[单选题]
某投资者认为价差很可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3150点，6月合约涨至3120点。在不考虑交易成本的情况下，投资者平仓后每手合约（ ）。
A .盈利6000元
B .亏损6000元
C .盈利21000元
D .亏损15000元
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习题解析
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1 .下列关于买进看涨期权的描述错误的是（ ）。
A 平仓损益＝权利金卖出价－权利金买入价 B 最大风险是损失全部权利金 C 必须缴纳保证金 D 履约后处于多头状态
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .下列关于时间价值的公式正确的是（ ）。
A 时间价值＝权利金－内涵价值 B 时间价值＝权利金＋内涵价值 C 时间价值＝权利金×内涵价值 D 时间价值＝权利金÷内涵价值
题型:
单选题
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2021-08-24
3 .熊市套利中，套利者的获利取决于（ ）。
A 合约间的价差 B 市场方向 C 市场交易量 D 市场价格
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可以通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约来进行套利，则称这种套利行为为（ ）。
A 蝶式套利 B 牛市套利 C 卖出套利 D 买入套利
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .9月期货合约与6月期货合约的理论价差为（ ）点。
A 50 B 40 C 33.6 D 22.5
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单选题
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2021-08-24
7 .相应的6月到期的期货指数为2500点，每点乘数为100元。三只股票的β系数分别为1.5、1.3和0.8，他们应该（ ）。
A 买进期指合约25张 B 买进期指合约25张 C 买进期指合约15张 D 卖出期指合约15张
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单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .该远期合约的净持有成本为（ ）元。
A 10000 B 5000 C 25100 D 4900
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .该远期合约的合理价格为（ ）元。
A 1004900 B 1005000 C 1010000 D 1025100
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单选题
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2021-08-24
10 .下列说法中正确的是（ ）。
A 4月1日的期货理论价格为1412.25点 B 5月1日的期货理论价格为1469.27点 C 6月1日的期货理论价格为1428.28点 D 数据不全，无法计算
题型:
单选题
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2021-08-24
