[单选题]
假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时（ ）。
A .美式看跌期权价格降低
B .美式看涨期权价格降低
C .欧式看跌期权价格降低
D .欧式看涨期权价格不变
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习题解析
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1 .假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为65元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升22.56％ 或者降低18.4％。无风险利率为每年4％，假设该股票不派发红利，则利用风险中性原理计算期权价值过程中涉及的下列数据，不正确的是（ ）。
A 股价上行时期权到期日价值为8.536元 B 期望报酬率为4％ C 下行概率为0.5020 D 期权的现值为4.1675元
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单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .以下关于期权的表述，不正确的是（ ）。
A 期权赋予持有人做某件事的权利，但他不承担必须履行的义务 B 期权出售人不一定拥有标的资产 C 期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割 D 期权购买人真的想购买标的资产
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单选题
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2021-08-25
3 .在期权价值大于0的情况下，下列关于看涨期权和看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。
A 期权的时间溢价＝期权价值－内在价值 B 无风险利率越高，看涨期权的价格越高 C 看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动 D 股价波动率的增加会使期权价值增加
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单选题
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2021-08-25
4 .某投资人半个月前花5元购买了1股A股票的看涨期权，目前经济形势发生了变化，未来无风险利率不确定。预计无风险利率可能有以下四种情况：5%、7%、8%和9%。则对于该投资人最有利的情况是（ ）。
A 无风险利率为5% B 无风险利率为7% C 无风险利率为8% D 无风险利率为9%
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2021-08-25
5 .在期权价值大于0的前提下，假设其他因素不变，以下能降低看跌期权价值的是（ ）。
A 无风险利率 B 红利增加 C 标的物价格降低 D 执行价格降低
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单选题
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2021-08-25
7 .关于看跌期权价值的影响因素，下列说法不正确的是（ ）。
A 股票价格上升，看跌期权价值下降 B 到期期限越长，美式看跌期权价值越大 C 标的资产价格的波动率越大，看跌期权价值越小 D 无风险利率越高，看跌期权价值越小
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单选题
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2021-08-25
8 .在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有（ ）。
A 股票市价下降 B 到期期限缩短 C 股价波动率下降 D 无风险利率降低
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多选题
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2021-08-25
9 .下列关于期权的说法中，不正确的有（ ）。
A 期权出售人必须拥有标的资产 B 期权持有人享有权利，却不承担相应的义务 C 期权属于衍生金融工具 D 期权到期时，双方通常需要进行实物交割
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多选题
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2021-08-25
10 .下列有关风险中性原理的说法中，正确的有（ ）。
A 假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的期望报酬率都应当是无风险利率 B 风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 C 在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值 D 假设...
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多选题
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2021-08-25
